Excelで学ぶ金融市場予測の科学／保江邦夫 ～うーん、数式がでてくると難しいな。。。～

本書では、ブラック―ショールズモデルについて記載されてます。

http://www.findai.com/kouza/4009opt.html

（上記のURLに説明があります）

でも、読んでもよくわからんかった。やはり、数式で書かれると、読むときはわかったつもりになっていても、読み終わった後、「あれ？なんだったけ？」となってしまってしまいます。

やはり、自分は、自らの手で一度数式を解かないと、自分の血肉にならないようです。。。

ブラック―ショールズモデルについて気になる点を記載してみます。

ブラックーショールズモデルは、原資産市場価格を予測する確率微分方程式の形を

原資産市場価格の増分　＝　µ　×　原資産市場価格　×　日数増分

　　　　　　　　　　　　＋　σ　×　原資産市場価格　×　日揺動

と仮定する金融派生商品の理論のこと。

なお、µはトレンドの比例定数、σはボラリティの比例定数。

比例定数µは、成長率。

ボラリティリティσは、ボラティリティの成長率。

ブラックーショールズモデルを解くには、初期値と境界条件が必要。

つまり、理論解を求めるよりも、離散化して数値計算で解をもとめたほうがはやいということ。だから、Excelで学ぶということなのか。。。

デリバティブの計算等で使われるようですが、実際のところ、自分に必要なのか？と言われたら非常に悩みます。

知っていて理解していればいいのかもしれませんが、それを使いこなすとなると、数式を起こしてExcel等で簡易で使う必要があるかと思います。

そういうことも考えると、非常に悩みます。。。。

読んでて、理解が進まなかった本です。。。。

最新Excelで学ぶ金融市場予測の科学―ブラック-ショールズ理論完全制覇 (ブルーバックス)